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PORQUE ALGUNOS TRADING PIERDEN DINERO EN FOREX


  • Miramos a través de 43 millones de transacciones reales para medir el rendimiento del operador
  • La mayoría de los intercambios son exitosos y, sin embargo, los comerciantes están perdiendo
  • Aquí está lo que creemos que es el error número uno que los operadores de divisas hacen
¿Por qué los principales movimientos cambiarios provocan un aumento en las pérdidas de los operadores?Para averiguarlo, el equipo de investigación de MoneyActivo ha examinado más de 40 millones de transacciones reales realizadas a través de las principales plataformas de negociación de un agente de FX. En este artículo nos fijamos en el error más grande que hacen los comerciantes de divisas, y una forma de comerciar de manera adecuada .
¿Por qué el comerciante promedio de Forex pierde dinero?
El comerciante de divisas promedio pierde dinero, lo cual es en sí mismo un hecho muy desalentador. ¿Pero por qué? En pocas palabras, la psicología humana dificulta el comercio.
Examinamos más de 43 millones de operaciones reales realizadas en los principales servidores de operaciones de un corredor de divisas desde el segundo trimestre de 2014 al primer trimestre de 2015 y llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. El primero es alentador: los traders ganan dinero la mayor parte del tiempo, ya que más del 50% de los intercambios se cierran con una ganancia.
Porcentaje de todas las operaciones cerradas a una ganancia y pérdida por par de divisas
¿Por qué muchos comerciantes de Forex pierden dinero?  Aquí está el error número 1
Fuente de datos: derivada de los datos de un corredor de bolsa * importante en los 15 pares de divisas más negociados desde el 3/1/2014 hasta el 31/03/2015.
El gráfico anterior muestra los resultados de más de 43 millones de transacciones realizadas por estos operadores en todo el mundo desde el segundo trimestre de 2014 hasta el primer trimestre de 2015 en los 15 pares de divisas más populares. La barra azul muestra el porcentaje de operaciones que finalizó con un beneficio para el comerciante. Rojo muestra el porcentaje de operaciones que terminó en pérdida. Por ejemplo, el Euro vio un impresionante 61% de todas las operaciones cerradas con una ganancia. Y de hecho, todos y cada uno de estos instrumentos vieron que la mayoría de los comerciantes obtuvieron ganancias más del 50 por ciento del tiempo.
Si los operadores tenían razón más de la mitad de las veces, ¿por qué la mayoría perdió dinero?
Ganancia / Pérdida Promedio por Ganancia y Perdida de Operaciones por Par de Moneda
¿Por qué muchos comerciantes de Forex pierden dinero?  Aquí está el error número 1
Fuente de datos: derivada de los datos de un corredor de bolsa * importante en los 15 pares de divisas más negociados desde el 3/1/2014 hasta el 31/03/2015.
La tabla de arriba lo dice todo. En azul, muestra la cantidad promedio de comerciantes de pepitas ganados en intercambios rentables. En rojo, muestra la cantidad promedio de pepitas perdidas en comercios perdidos. Ahora podemos ver claramente por qué los comerciantes pierden dinero a pesar de tener razón más de la mitad de las veces. Pierden más dinero en sus operaciones perdedoras que en sus operaciones ganadoras .
Usemos EUR / USD como ejemplo. Vemos que los intercambios EUR / USD se cerraron con un beneficio el 61% del tiempo, pero el comercio perdedor promedio valía 83 pips, mientras que el ganador promedio solo tenía 48 pips. Los operadores estuvieron correctos más de la mitad de las veces, pero perdieron más del 70% en sus operaciones con pérdidas, ya que ganaron en las operaciones ganadoras. El historial del volátil par GBP / USD fue incluso peor. Los operadores obtuvieron ganancias en el 59% de todos los intercambios GBP / USD. Sin embargo, en general perdieron dinero, ya que obtuvieron una ganancia promedio de 43 pips en cada ganador y perdieron 83 pips en las operaciones perdedoras.
¿Lo que da? Identificar que hay un problema es importante en sí mismo, pero necesitaremos entender las razones detrás para buscar una solución.
Cortar pérdidas, dejar correr los beneficios: ¿por qué es esto tan difícil de hacer?
En nuestro estudio vimos que los traders eran muy buenos para identificar oportunidades comerciales rentables, cerrando los intercambios con una ganancia de más del 50 por ciento del tiempo. Sin embargo, perdieron por completo, ya que la pérdida promedio superó con creces la ganancia. Abra casi cualquier libro sobre comercio y el consejo es el mismo: reduzca sus pérdidas anticipadamente y deje correr sus ganancias.
Cuando su comercio va en contra de usted, ciérrelo Tome la pequeña pérdida y luego intente nuevamente más tarde, si corresponde. Es mejor tomar una pequeña pérdida antes que una gran pérdida después.
Si una operación es a tu favor, déjala correr A menudo es tentador cerrar con un pequeño beneficio para proteger las ganancias, pero a menudo vemos que la paciencia puede generar mayores ganancias.
Pero si la solución es tan simple, ¿por qué el problema es tan común? La respuesta simple: naturaleza humana. De hecho, esto no está limitado en absoluto a la negociación. Para ilustrar más el punto, nos basamos en hallazgos significativos en psicología.
Una apuesta simple: comprender el comportamiento humano para ganar y perder
¿Qué pasa si le ofrecí una apuesta simple en un lanzamiento de moneda? Tienes dos opciones. La opción A significa que tienes un 50% de probabilidad de ganar 1000 dólares y un 50% de posibilidades de no ganar nada. La opción B es una ganancia plana de 450 puntos. ¿Cuál escogerías?
Rendimiento esperado
Ganancias
Elección A
50% de probabilidad de ganar 1000
50% de probabilidad de ganar 0
Espere ganar $ 500 con el tiempo
Opción B
Gana 450
Gana $ 450
Con el tiempo, tiene sentido tomar la Opción A: la ganancia esperada de $ 500 es mayor que los $ 450 fijos. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la mayoría de la gente elegirá sistemáticamente la Opción B. Volteemos la apuesta y vuelva a ejecutarla.
Rendimiento esperado
Pérdidas
Elección A
50% de probabilidad de perder 1000
50% de probabilidad de perder 0
Espere perder $ 500 con el tiempo
Opción B
Pierde 450
Pierde $ 450
En este caso, podemos esperar perder menos dinero a través de la Opción B, pero de hecho los estudios han demostrado que la mayoría de las personas escogerá la opción A cada vez.
Aquí vemos el problema. La mayoría de las personas evita el riesgo cuando se trata de obtener beneficios, pero luego lo busca activamente si eso significa evitar una pérdida. ¿Por qué?
Las pérdidas duelen Psicológicamente mucho más que las ganancias dan placer - Teoría de la perspectiva
El psicólogo clínico ganador del Premio Nobel, Daniel Kahneman, se basó en su investigación sobre la toma de decisiones. Su trabajo no fue en el comercio en sí, sino que tiene claras implicaciones para la administración del comercio y es bastante relevante para el comercio de divisas. Su estudio sobre la Teoría de las Perspectivas intentó modelar y predecir las elecciones que las personas harían entre los escenarios que involucran riesgos y recompensas conocidos.
Los hallazgos mostraron algo notablemente sencillo pero profundo: la mayoría de las personas sufría más dolor por pérdidas que placer por ganancias .
Se siente "lo suficientemente bueno" para ganar $ 450 frente a $ 500 , pero aceptar una pérdida de $ 500 duele demasiado y muchos están dispuestos a apostar que la operación cambia.
Esto no tiene ningún sentido desde una perspectiva comercial: 50 dólares perdidos son equivalentes a 50 dólares ganados; uno no vale más que el otro. ¿Por qué deberíamos actuar de manera tan diferente?
Teoría de la perspectiva: las pérdidas suelen perjudicar mucho más que las ganancias dar placer
¿Por qué muchos comerciantes de Forex pierden dinero?  Aquí está el error número 1
Adoptar un enfoque puramente racional de los mercados significa tratar una ganancia de 50 puntos como moralmente equivalente a una pérdida de 50 puntos. Lamentablemente, nuestros datos sobre el comportamiento del comerciante real sugieren que la mayoría no puede hacer esto. Necesitamos pensar más sistemáticamente para mejorar nuestras posibilidades de éxito.
Evite el error común
Evitar el problema de pérdida de pérdidas descrito anteriormente es muy simple en teoría: gana más en cada operación ganadora de lo que devuelves en cada operación perdedora. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo concretamente?
Cuando negocie, siempre siga una regla simple: busque siempre una recompensa mayor que la pérdida que está arriesgando. Este es un valioso consejo que se puede encontrar en casi todos los libros de comercio.
Por lo general, esto se llama una "relación de recompensa / riesgo ". Si te arriesgas a perder el mismo número de pepitas que esperas ganar, entonces tu relación de recompensa / riesgo es de 1 a 1 (también escrito 1: 1). Si tiene como objetivo una ganancia de 80 pepitas con un riesgo de 40 pepitas, entonces tiene una relación de recompensa / riesgo de 2: 1.
Si sigue esta simple regla, puede estar en la dirección de solo la mitad de sus operaciones y aún así ganar dinero porque obtendrá más ganancias en sus operaciones ganadoras que pérdidas en sus operaciones perdedoras.
¿Qué proporción debería usar? Depende del tipo de comercio que esté realizando. Recomendamos usar siempre una relación mínima de 1: 1 De esta forma, si tienes razón solo la mitad del tiempo, al menos alcanzarás un punto de equilibrio.
Ciertas estrategias y técnicas comerciales tienden a producir altos porcentajes de ganancia, como vimos con los datos reales del operador. Si este es el caso, es posible usar una relación de recompensa / riesgo menor, como entre 1: 1 y 2: 1. Para el comercio de probabilidad más baja, se recomienda una relación de recompensa / riesgo más alta, como 2: 1, 3: 1 o incluso 4: 1. Recuerde, cuanto mayor sea la relación de recompensa / riesgo que elija, menos necesitará predecir correctamente la dirección del mercado para hacer operaciones con dinero. Discutiremos las diferentes técnicas de negociación en más detalle en las entregas posteriores de esta serie.
Cumpla con su plan: use paradas y límites
Una vez que tiene un plan de negociación que utiliza una relación de recompensa / riesgo adecuada, el próximo desafío es mantenerse en el plan. Recuerde, es natural que los seres humanos quieran aferrarse a las pérdidas y obtener ganancias anticipadamente, pero esto hace que las operaciones sean malas. Debemos superar esta tendencia natural y eliminar nuestras emociones del comercio. La mejor manera de hacerlo es establecer su comercio con órdenes Stop-Loss y Limit desde el principio .
Esto le permitirá utilizar la relación de recompensa / riesgo adecuada (1: 1 o superior) desde el principio, y atenerse a ella. Una vez que los establezca, no los toque (una excepción: puede mover su parada a su favor para asegurar las ganancias a medida que el mercado se mueva a su favor).
Gestionar su riesgo de esta manera es parte de lo que muchos operadores llaman "administración del dinero" Muchos de los operadores de Forex más exitosos tienen razón acerca de la dirección del mercado menos de la mitad del tiempo. Dado que practican una buena administración del dinero, reducen sus pérdidas rápidamente y dejan que sus ganancias funcionen, por lo que aún son rentables en sus operaciones generales.
¿Usar Recompensa 1: 1 para arriesgar realmente funciona?
Nuestros datos ciertamente sugieren que sí. Usamos nuestros datos en nuestros 15 principales pares de divisas para determinar qué cuentas de operador cerraron su ganancia promedio al menos tan grande como su pérdida promedio, o una recompensa mínima: riesgo de 1: 1. ¿Los operadores eran finalmente rentables si se apegaban a esta regla? El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero los resultados ciertamente lo respaldan.
Nuestros datos muestran que el 53 por ciento de todas las cuentas que operaron con al menos una relación de recompensa a riesgo de 1: 1 obtuvo una ganancia neta en nuestro período de muestra de 12 meses. Los menores de 1: 1? Un mero 17 por ciento.
Los evaluadores que se adhirieron a esta regla tuvieron veces más probabilidades de obtener ganancias en el transcurso de estos 12 meses, una diferencia sustancial.
¿Por qué muchos comerciantes de Forex pierden dinero?  Aquí está el error número 1
Fuente de datos: derivada de los datos de un corredor de bolsa * importante en los 15 pares de divisas más negociados desde el 3/1/2014 hasta el 31/03/2015.
Plan de juego: ¿qué estrategia puedo usar?
Opere forex con stops y límites establecidos en una relación riesgo / recompensa de 1: 1 o superior
Siempre que realice una operación, asegúrese de utilizar una orden stop-loss. Siempre asegúrese de que su objetivo de ganancias esté al menos tan alejado de su precio de entrada como lo es su stop-loss. Sin duda, puede establecer su objetivo de precio más alto, y probablemente debe apuntar a al menos 1: 1 independientemente de la estrategia, potencialmente 2: 1 o más en determinadas circunstancias. Luego puede elegir la dirección del mercado correctamente solo la mitad del tiempo y aún así ganar dinero en su cuenta.
La distancia real donde coloque sus paradas y límites dependerá de las condiciones del mercado en ese momento, como la volatilidad, el par de divisas y dónde ve el soporte y la resistencia. Puede aplicar la misma relación de recompensa / riesgo a cualquier operación. Si tienes un nivel de stop a 40 pips de la entrada, deberías tener un objetivo de beneficio a 40 pips o más de distancia. Si tienes un nivel de stop a 500 pips de distancia, tu objetivo de beneficio debería ser de al menos 500 pips.
Usaremos esto como base para un estudio más profundo sobre el comportamiento real de los operadores mientras buscamos descubrir los rasgos de los operadores exitosos.
* Los datos provienen de las cuentas de FXCM Inc. que excluyen a las Participantes elegibles en el contrato, Cuentas de compensación, Hong Kong y Japón desde el 3/1/2014 hasta el 31/03/2015.
Vea los próximos artículos en los Rasgos de la serie exitosa:
Apalancamiento comercial: una mirada real a cómo los operadores pueden usarlo de manera efectiva
¿Las horas que comercio importan? Sí, bastante poco
Los rasgos de los comerciantes exitosos
Este artículo es parte de nuestra serie Traits of Successful Traders.
En los últimos meses, el equipo de investigación de DailyFX ha estado estudiando de cerca las tendencias comerciales de los operadores a través de un corredor de divisas importante. Hemos pasado por una enorme cantidad de estadísticas y registros de comercio anónimos para responder a una pregunta: "¿Qué separa a los operadores exitosos de los que no tienen éxito?". Hemos estado utilizando este recurso único para destilar algunas de las "mejores prácticas" que siguen los operadores exitosos, como la mejor hora del día, el uso adecuado del apalancamiento, los mejores pares de divisas y más. Estén atentos para el próximo artículo de la serie.

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